A methodology for earning excess returns in global debt and currency markets with a diversified portfolio of quantitative active investment models

Sisukord:Autori doktoritöö «Metoodika hajutatud kvantitatiivsete aktiivse investeerimise mudelite portfelli abil globaalsetel võlakirja- ja valuutaturgudel lisatulu teenimiseks» eesmärgiks on välja töötada metoodika, kuidas aktiivsete investeerimisotsustega teenida lisatulu arenenud riikide võlakirja- ja valuutaturgudel. Antud metoodikat oleks võimalik rakendada investeerimistulemuste parandamiseks kõigil antud turgudel investeerivatel investoritel, sh. keskpankadel, kindlustusseltsidel, pensionifondidel ning mitmesugustel riskifondidel.